La fonction risque des grandes banques se stabilise en effectifs, mais se reconfigure en profondeur sous l’effet de l’automatisation, des exigences réglementaires et de l’IA. C’est l’un des constats du rapport « Global risk productivity survey » publié par McKinsey. L’étude, menée auprès de plus de 40 banques internationales, montre que la taille des équipes n’est plus un différenciateur, mais la productivité, l’allocation des ressources et l’intégration technologique.
Les directions des risques évoluent dans un environnement où les menaces technologiques, les risques opérationnels et les contraintes réglementaires s’intensifient simultanément. Selon le rapport, les banques interrogées présentent un bilan moyen de 1 100 milliards de dollars et incluent 15 établissements d’importance systémique mondiale. Dans ce périmètre, l’intensité médiane en équivalents temps plein affectés à la fonction risque diminue de 0,1 point de pourcentage par rapport aux précédentes vagues d’enquête, confirmant une stabilité globale des ressources.
Cette stabilité masque toutefois une redistribution interne significative. Les banques convergent vers une médiane d’effectifs, tandis que les priorités se déplacent vers les risques opérationnels, technologiques et non financiers. Le rapport met en évidence quatre dynamiques structurantes qui redéfinissent le modèle opérationnel des directions des risques.
Baisse de 7 % par an des effectifs en risque crédit
Entre 2020 et 2023, les effectifs consacrés au risque crédit reculent en moyenne de 7 % par an. Cette contraction s’explique par l’automatisation des processus de crédit de détail, notamment les approbations et les prolongations de prêts. En parallèle, 75 % des banques déclarent avoir réduit les effectifs de la deuxième ligne de défense sur ces activités au cours des trois dernières années.
Les ressources humaines libérées sont redéployées vers des segments jugés plus stratégiques. La décision de crédit en banque de gros progresse d’environ 5 % par an en intensité d’effectifs, tandis que les équipes de modélisation et d’analytique crédit croissent de 10 % annuellement. Ce basculement traduit une montée en sophistication des modèles et un recours accru à l’analytique avancée, plutôt qu’un simple ajustement budgétaire.
Hausse annuelle de 11 % des effectifs en risque opérationnel
Le risque opérationnel enregistre la progression la plus marquée, avec une croissance annuelle moyenne de 11 % des effectifs sur la période étudiée. Cette évolution s’inscrit dans un contexte de renforcement réglementaire. En Europe, les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel augmentent de 15 % entre décembre 2022 et décembre 2024, notamment sous l’effet des ajustements inspirés de Bâle IV.
Les régulateurs accentuent également leurs attentes en matière de résilience numérique. Le rapport cite le règlement européen DORA et les principes BCBS 239 relatifs à l’agrégation et au reporting des données de risque comme facteurs structurants. Les superviseurs exigent des stress tests ponctuels, traçables et explicables, reposant sur des pipelines de données agiles et des outils d’extraction, de transformation et de reporting modulaires. Cette exigence technique transforme la fonction risque en plateforme de données sous contrainte réglementaire permanente.
70 % des banques ont déjà testé l’IA en décision crédit
L’étude indique qu’environ 70 % des établissements ont déjà expérimenté l’IA dans des cas d’usage liés à la décision et à la tarification du crédit. Toutefois, mi-2024, seuls 15 % avaient industrialisé au moins un cas d’usage IA au sein de la fonction risque. La majorité reste au stade des preuves de concept, principalement dans le reporting, la gestion des données et la détection de fraude.
Les directions des risques affichent néanmoins une ambition technologique élevée. Un tiers des fonctions interrogées souhaitent se positionner en tête de l’innovation numérique. Dix-sept % des banques consacrent entre 100 et 200 heures annuelles à des initiatives en technologie numérique et analytique de données, tandis qu’un cinquième mobilise entre 50 et 100 équivalents temps plein sur ces sujets. Les principaux freins identifiés sont la qualité des données, les enjeux de confidentialité et les risques de mauvais usage.
Un cinquième des effectifs risque est désormais offshore
Environ un tiers des banques interrogées disposent de hubs internationaux dédiés aux activités de risque. Dans ces établissements, les ressources délocalisées ou en nearshore représentent en moyenne 20 % des effectifs de la fonction risque. Dans près de 40 % de ces banques, le taux d’offshoring se situe entre 30 et 50 %, notamment pour la gestion du risque modèle, la gestion du changement et les services IT liés au risque.
Le rapport souligne toutefois un basculement stratégique en cours. Certaines banques envisagent de dépasser les logiques traditionnelles de mutualisation et de délocalisation pour adopter directement des workflows d’IA agentique afin d’améliorer la productivité. Cette transition d’un paradigme centré sur la localisation des ressources vers un paradigme centré sur la technologie redéfinit les arbitrages entre coûts, contrôle et expertise locale.
En somme, la fonction risque entre dans une phase où la productivité devient le principal facteur différenciant. Les organisations les plus avancées clarifient leur périmètre, automatisent les tâches à fort volume, déploient des centres d’excellence analytiques et ancrent l’IA dans des feuilles de route structurées. La question stratégique pour les directions des risques ne porte plus sur l’augmentation des effectifs, mais sur la capacité à orchestrer données, automatisation et expertise humaine dans un environnement réglementaire et technologique en accélération constante.
